X のいらない Terminal ということなのでインストールした。
cygwin setup から、ソースを取得する (/usr/src/rxvt 以下)
ja patched rxvt-2.7.10-4 on Cygwin からpatch を取得する。
cd /usr/src/rxvtで /usr/local/bin にできあがり。
patch -p1 < {hogehoge}/rxvt-2.7.10-4-j05.1-patch
./configure-cygwin.sh
make
make install